期权市场上波动率交易策略与时间价值收集策略是两种看上去非常相似的策略。 比如在真格量化的代码上粗略看它们似乎都是同样的跨式套利策略。 但两者还是有一些区别。 期权交易中最重要的两个"看家招式"便是波动… 1.区间突破波动区间突破交易，根据昨天波动幅度的一定百分比，来触发当日的突破性交易。如果昨天的波动幅度是异常的，应该对该波动幅度进行必要的调整，以保证其合理性。主要特点：日内交易策略；区间突破基于昨日振幅与今日开盘价的关系；昨日振幅＝昨日最高价－昨日最低价；上轨 卖出认购策略是盈利有限、潜在亏损无限的期权交易策略。（ ） 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 8. 买入认沽期权不需要缴纳保证金，只需要支付权利金，资金使用率高。（ ） 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 9. 来来，经典策略讲解： 策略实例【入门篇】 策略实例【入门篇】：1.买入持有策略. 万事开头难，这是一个最简单的策略：在回测开始的每一天买入binance交易所的0.2个btc的并且一直持有。
期权波动率与定价：高级交易策略与技巧 这是本台湾版的是程式化交易方面的书籍，在taobao花费100元购来； 内容主要是对交易策略的评估与最佳化的思路，在这方面说的很详细，对于系统全面的理解策略评估很有好处。 中文版的程序化书籍不多，好的就更少。 图解8种常用期权策略-交易策略-期货期权-期权-东海期货 交易策略. 图解8种常用期权策略 投资者主要的动机是获得标的证券价格上涨所带来的回报。要获得最佳的回报，还必须选择恰当的期权(到期日和执行价格)。 标的股票波动率升降对这一策略的净效应比较复杂，要看做多和做空的期权是价内还是价外，以及 降低股市崩盘风险的最佳投资策略 | 帷幄
她还表示,长期来看,波动率上升时,cta基金往往表现最佳,大大超过了其他资产的表现;而在cta回撤时的幅度也平均而言小于其他资产类别的回撤幅度。 3000点这个位置不是一蹴而就的，谈多空为时尚早，基本面最近消息频发，市场波动率过大，沉默是自己处理这段行情的一个主思路。大阳线，不必太开心，大阴线不必太难过。适合自己交易的策略，是低开不加仓，高开走强，选择加仓做个短线而已。 具体到网格的基础策略，就非常简单。一段话可以说清我对基础策略，即1.0版的认知： 开始网格，你需要做的事情非常简单： 第一步：确定交易品种。 第二步：列出网格表格。表格中包括交易价格、交易金额、交易日期。 第三步：做压力测试。 在期货市场上，除了精确的行情研判及良好的资金控管之外，最重要的莫过于拟定良好的操作策略。缺乏完善的操作策略，纵使行情分析达百分之百的正确，也可能抱着亏损黯然离场；制定完善的策略，即使行情研判正确率不高，亦能在市场中有所崭获。 而操作策略要如 欢迎关注公众号：交易法门（ID：JMtrader），客户服务微信：zhuliqiqi7 文 | Mark Wolfinger 译 | Jerry Ma 期权的隐含波动率不是恒定的。由于各种原因，它会不断变高或者变低。大多数情况下，这些变化是渐变的。然而，在一些情况下，期权价格是跳跃变化的——这令一些期权交易新手感到出乎 国信证券--市场波动率研究:基于相对强弱下单向波动差值应用?【投资策略】,股吧,金融界爱股,【研究报告内容摘要】 波动率分解:上行波动与下行波动 波动率是来反应市场波动幅度的大小,大家通常也用来观察市场情绪或预测市场趋势。a股市场做空机制相对欠缺,波动率分布并不对称。 期权是一种复杂的金融衍生品，这个复杂性主要体现在其交易策略设计过程中，需要考虑方向、时间、波动率三个维度的信息。与传统期货交易策略做多做空方向不同，期权的跨式策略是一种利用波动率盈利的策略。基本的思路是大涨大跌买跨式，小幅盘整卖跨式，买跨式表示做多波动率，卖跨
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动率的选股因子研究》报告中的成交量变化率的波动率（VoV）指标。该指标的具体 计算方法为先计算出某只股票在某个交易日的成交量除以前一个交易日成交量，再减 1，获得该日成交量的变化率；然后，我们再对某段时间内的每天成交量的变化率求 尾部风险对冲策略与工具 | 帷幄