VIX指数_百度百科 - baike.baidu.com 隐含波动率VIX（Volatility Smile）的形成是因为平价序列的波动率会较价外序列低，同时由于市场参与者在指数下跌时较在指数上涨时更有规避风险的意愿。 因此在指数下跌时，买进看跌期权的避险需求会增加，同时也推升了深度价外看跌期权的隐含波动率，VIX反映了期权市场参与者对于大盘后市波动 什么是VIX（波动率指数）？_weixin_44011762的博客-CSDN博客 vix（波动率指数）是由由芝加哥期权交易所（cboe）创建。这是一个实时市场指数，追踪一篮子标准普尔500指数期权的30天隐含波动率。它也被称为华尔街的“恐惧指标”或“恐惧指数”。较高的vix表明：交易者预计标准普尔500指数将变得更加波动和压力。较低的vix表明：期权交易者预期标准普尔500 波动率交易(期权量化交易员指南原书第2版)/金融期货与期权丛 … 《波动率交易》（原书第2版）不仅仅是关于数字。依托其15年的专业期权交易经验，辛克莱提供了一套全新的交易方法，尽可能多地依赖于极其重要的“人为因素”、驱动交易决策的心理和情感偏差以及量化分析。 VIX指数 - AvaTrade
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures(UVXY)基金走势技术分 … ProShares Ultra VIX Short-Term Futures(UVXY)基金净值涨跌趋势、技术指标、买入卖出信号一目了然，您可轻松把握ProShares Ultra VIX Short-Term Futures基金走势与投资机会。1. 技术面分析得出的交易信号，包括强力买入、买入、强力卖出、卖出或中性信号。2. 《东航金融·衍生译丛·波动率指数衍生品交易：运用波动率指数 …
2018年3月28日 若從交易量來看，一旦市場波動變大，單日成交量就會上升，代表當市場震盪變大，就 會出現避險性的市場買盤。以今年2月5日美國道瓊指數盤中意外大 您在簽署槓桿反向ETF風險預告書時須注意：【簽署前】與【首次交易】皆須符合相關 適格性條件。 ..[說明]
网格交易法 数学+传统智慧战胜华尔街; 我是高频交易工程师：知乎董可人自选集 (知乎「盐」系列) 主动投资组合管理 创造高收益并控制风险的量化投资方法（原书第2版）(高清) 走出幻觉走向成熟金融帝国文集; 五、计量经济学. 金融计量学从初级 到 高级建模技术 VIX是由CBOE(芝加哥期权交易所)在1993年所推出，是指数期权 隐含波动率加权平均后所得之指数。注:恐慌指数 = 芝加哥期权交易所VIX指数(CBOE Volatility Index) VIX(Volatility Index)波动率指数
2018年3月28日 若從交易量來看，一旦市場波動變大，單日成交量就會上升，代表當市場震盪變大，就 會出現避險性的市場買盤。以今年2月5日美國道瓊指數盤中意外大 您在簽署槓桿反向ETF風險預告書時須注意：【簽署前】與【首次交易】皆須符合相關 適格性條件。 ..[說明] 2019年4月25日 [證交所公告]請投資人注意富邦VIX受益憑證(00677U)交易風險 人須簽署富邦VIX 指數股票型期貨信託基金受益憑證買賣及申購買回風險預告書。 請投資人注意富邦VIX受益憑證(00677U)交易風險 所已於108年3月29日公告投資 人須簽署富邦VIX指數股票型期貨信託基金受益憑證買賣及申購買回風險預告書。 2020年4月24日 有「美股恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）比新興市場 的波動率指數高出1.3個百分點，反映從一個月前，選擇權交易 2018年2月7日 更少的会仔细翻看这些VIX ETN招股书中的一项细节：如果ETN单位价格下降80%， 发行机构有权为了止蚀，把ETN暂时停止交易，甚至将基金清盘。 上 2015年12月21日 VIX指数本身是不可交易的，所以很多机构推出了一些机制（所以是derivative of derivative），这些包括VIX futures定约，VIX指数期权，和基本的VIX