波动率指数_360百科 波动率指数,芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange，CBOE)的波动率指数(Volatility Index，VIX)或者称之为"恐惧指数"，衡量标准普尔500指数(S&P 500 Index)期权的隐含波动率。VIX指数每日计算，代表市场对未来30天的市场波动率的预期。 VIX跌至历史新低 美股灾难要来了？__财经头条 由于vix和标普500指数呈现相反的走势，联合证券曾计算了两者从2000年到2009年以来的相关系数，该值为-0.53，说明两者呈较强的负相关性。在指数持续下跌时，vix 通常会不断上升，而指数持续上涨时该值则会持续走低。 “vix 越高，风险越高”说法并不完全正确。 通达信波动率指标公式-通达信公式-股旁网 通达信波动率指标公式. 来源：Internet，编辑：股旁网，2016-05-02
2018年9月21日 此后的2006年，VIX指数的期权正式在芝加哥期权交易所开始交易。目前，全球范围 内交易比较活跃同时受到投资者广泛参与的股票市场波动率指数， 2019年2月14日 過去五年的VIX指數歷史走勢. 在一般股票市場上，做空的有限，投資者通常喜牛厭熊 ，熊市時投資人因恐慌，導致股市殺跌。除此之外，VIX也被部分 寶島股價指數歷史資料 · 每日上市上櫃跨市場成交資訊 反向指數歷史資料 · 發行 量加權股價指數歷史資料 · 未含金融電子股指數歷史資料 · 小型股300指數歷史資料 2017年1月16日 VIX期貨在歷史資料中的大部分期間存在正價差現象(Contango Effect)，故以VIX 期貨為成分的波動率期貨指數因此存在兩特徵，並影響報酬表現：1.
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雪球为您提供恐慌指数(30天)(vix)股票实时行情,资金流向,新闻资讯,研究报告,社区互动,交易信息,个股点评,公告,财务指标分析等与恐慌指数(30天)(vix)股票相关的信息与服务. S&P 500 Vix Short Term Futures ER历史数据：指数历史行情，走 … S&P 500 Vix Short Term Futures ER历史数据包括近期和往年S&P 500 Vix Short Term Futures ER的历史行情，每日交易价格点数和指数涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查看S&P 500 Vix Short Term Futures ER的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动以及涨跌幅。
以计算股票的历史波动率为例加以说明。 1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月 等)上的价格。 2、对于每个时间段，求出该时间段末的股价不该时段初的股价 之比的自然对数。 3、求出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时段数量的 再观察2008.5-2009.4的vix日线图，您会发现vix指数有一段处于明显的上升区间，达到了史上最高的89.53！ 在此期间又发生了什么呢？ 波动率指数（Volatility Index，VIX）芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange，CBOE)的波动率指数(Volatility Index，VIX)或者称之为“恐惧指数”，衡量标准普尔500指数(S&P 500 Index)期权的隐含波动率。VIX指数每日计算，代表市场对未来30天的市场波动率的预期。 恐慌指数vix在哪里看&创历史！一天暴涨10%的神奇指数是什么？（最萌老司基第5周投资周报） vix指数与标准普尔500指数的历史性反比关系。因此，长期暴露于波动可能会抵消股价下跌带来的不利影响。 市场参与者应考虑与vix期货和期权相关的时间和特征，以确定此类对冲的选择。 以计算股票的历史波动率为例加以说明。 1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月 等)上的价格。 2、对于每个时间段，求出该时间段末的股价不该时段初的股价 之比的自然对数。 3、求出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时段数量的 据期权分析机构Trade Alert，美国期权市场成交量昨急升至3,550万份，为历来第三高，亦为2015年8月21日以来最多。其中波动指数（VIX）相关认购期权成交量，占据昨日10大成交合约中的其中9位，总计VIX指数期权成交量达360万份，为日均成交的3倍。